交易系统(我眼中的顶级交易系统)

今天给各位分享交易系统的知识，其中也会对我眼中的顶级交易系统进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

之前有个朋友给我分享过一个很牛的交易系统，两个月就可以把盈利做翻倍。

交易策略的逻辑是这样，以EMA90均线为支撑压力位，行情测试到90均线，并形成反转的k线形态之后开仓。从上方回落均线做多，从下方向上测试均线做空。

如果订单顺利止盈，就等待行情再次测试均线，继续开仓。

如果订单浮亏，行情再次形成反转k线之后加仓，通过加仓摊平均价，等待行情反转之后止盈。

仓位管理的规则是：1万美金的账户，第一次开仓0.5手，第二次加仓也是0.5手，第3次加仓1手，后续加仓以此类推。

大家看下面的交易记录截图。

图中是欧元1小时级别的k线图。

交易的时间是从4月初到6月初，两个月的时间，共做了26笔交易，几乎全部都是盈利的，交易的成功率非常高，初始资金1万，两个月盈利了10136，翻了一倍。

乍一看，这个交易系统确实有点东西，仓位也不重，成功率还高，两个月内一直在盈利，这莫非就是传说中的交易圣杯？

后来我又继续往下测试。

6月初账户刚刚翻倍，在6月9日继续进行多单交易，行情却突然大幅下跌，跌了接近3000点，补仓了三次，结果账户还是爆仓了，亏损10071。

辛辛苦苦两个多月的盈利，一周的时间全部亏光爆仓。

这个策略最大的问题就是，完完全全放弃了风控，这种高成功率的成果也是高风险换来的。

遇到配合的行情，可以做出非常可观的利润，但如果一旦遇到不对的行情，爆仓就是一瞬间的事情，你根本无法控制。

这种系统在很多人眼里被称之为“神”，但在我眼里它只是一个先天不足的残次品，因为它无法在市场中长期地生存下去。

那么，什么样才算是顶级的交易系统呢？

我们的交易系统该如何进行风险管理呢？其实就下面这三个点。

（1）风险量化

风险量化是指我们每一笔交易，可能产生最大的亏损数额，要进行量化。

比如单次交易亏损本金的1%，10w资金，如果止损空间是50点，那开仓就是2手，开仓价，止损价也都是清晰明了的。每次止损都清清楚楚明明白白，这样风险才可控。

（2）风险分散

把资金分配到不同的品种当中，等于把鸡蛋放在不同的篮子里，一旦某个品种出现了极端行情，比如突然的跳空，基本面出现了黑天鹅，因为我们分散了风险，所以亏损就有限。

（3）追求有限的利润

任何交易系统都有其盈利的极限，比如年化收益50%。这里就会有一些大聪明在想，如果年化能达到这么高，我可以把仓位翻两倍，盈利就变成100%，仓位翻四倍，盈利就变成200%。

现实是，当你的仓位翻四倍之后，如果遇到了不配合的衰败期，亏损也会翻4倍，盈利大家都很嗨，亏损谁都扛不住，可能你根本就挺不过这段亏损，账户就爆仓了，根本等不到盈利时刻。

即便是不爆仓，亏损严重的时候，我们的心理压力也会变得很大，你能保证在重压之下不会犯错？只要一犯错就可能是灭顶之灾。

所以风控，真的是刻在骨子里的东西，任何时候不能放下。

交易市场确实是一座大金矿，里边有取不完的钱，但我们就只有两只手，只能拿有限的钱，千万别贪心过头了。

我们做交易是为了啥？当然是为了赚钱。

风控是第一位的，但盈利能力也是很重要的，而且这里的盈利能力绝不是指短暂的盈利，而且稳定长久的盈利。

怎么才能做到稳定持久的盈利？

第一，盈利的过程均衡，不会过分挑战人性。

咱直接用一段行情的交易记录来说明这个问题。

我们用趋势线破位作为交易的标准，行情上破趋势线做多，下破趋势线做空。用趋势线跟踪趋势，持续交易，空单止损反手做多，多单止损反手做空。

这种交易方法非常简单，单周期，只有一种指标，很容易上手，我们看一下这种方法在一段时间内的交易结果。

图中是欧元兑美元1小时级别的k线图。交易的时间是从6月初到8月初，共进行了21次交易，11错，10对，成功率近50%，初始资金10000，盈利2281，两个月盈利22%。

不论是从交易的成功率，还是盈利的水平来看，这个交易策略表现都很好。

但是深入地去分析交易盈利的过程，你发现其实交易结果非常不均衡。其中前13笔订单，只有2单是盈利的，11单是亏损的，亏损净值接近900，而且亏损时间持续了半个月。

设想一下，持续半个月的亏损，11次止损，只有2次盈利，账户净值回撤9%。这种交易的逆境对人性的考验极大，心态非常容易崩。在这种情况下，大部分人都很难保持理智，有时候那种本能的恐惧，急躁，很容易就会让你的交易走形，可能根本等不到盈利的阶段。

那如果我们把这个策略的标准调整一下，再看交易的结果。

我们用趋势线+拐点来确认方向，行情回调进场，止损设置在行情的启动点，也是用跟随趋势的方式出场。

图中是欧元兑美元1小时级别的k线图。交易的时间同上面图片中的时间是相同的，也是6月初到8月初。共进行了12笔交易，5次错，7次对。初始资金10000，盈利1877，两个月盈利18%，虽然微微低于前面那个策略的盈利，但执行过程的感受是完全不同的。

首先交易频率降低了，交易中的错误和连错都降低了，而且交易结果中，对错的分布更加均匀，没有连续止损的交易，资金曲线在缓慢上升，非常顺应人性。

整个盈利的过程对心态的冲击很小，不会产生特别大的恐惧情绪，也就不会影响到执行力。在盈利水平相近的情况下，怎么选择应该非常清晰明了。

人性是交易中最大的问题，一个好的心态决定你整个交易路能不能走下去。所以我们在设计交易系统的时候，不仅要考虑到盈利能力，还要考虑到盈利过程的均衡度，才能做到稳定持久的盈利。

第二，盈利的水平也要均衡，不要追求高暴利，也不能太“低欲望”。

很多人一开始对交易盈利的期待值是很高的，希望可以翻倍，甚至翻N倍，但相对应的，就是亏N倍的风险，一不小心就可能倾家荡产，堕入深渊。

所以我们得对盈利的额度有合理的预期，太高了不靠谱，太低了也不行，因为盈利太低，就失去了投机交易的意义，交易做起来也不得劲。

一个顶级的交易系统，一定是可以找到风险和回报之间的平衡，做到风险可控，回报也比较可观。

比如我自己的交易系统，大概年化在40%~60%之间，有时候遇到不好的年份，可能就只有30%左右，但是这么多年的复利下来，盈收也非常可观。

所以每个人都应该找到自己心中的“平衡点”，比如年化20%，40%，60%等等，根据自己的能接受度来调整就可以。

第三，要做到稳定盈利，一定要考虑执行层面。

交易系统所有的交易标准，最终都要落实到执行的层面，就像行军打仗一样，你不可能一直纸上谈兵，不考虑执行层面，那肯定是要打败仗的。

想到和做到有非常大的距离。所以我们在建立交易系统的时候，就要保证我们的指标简单，形态简单，交易的标准简单，这样在执行的过程中，才不会出错。

具体该怎么做呢？

首先我们的想法就得简单，比如我就想做一个简单的水平整理破位，其他的复杂形态结构都与我无关。

我就围绕这个简单的水平破位去完善确认形态的标准，进场的规则，仓位的标准，去复盘筛选出成功率高的水平破位的机会，再选择几个破位时候，行情走得比较快的品种，这就是我的交易标准了。

当你把这几个品种的脾气摸透，把这一类行情做精，你的交易策略越简单，你交易起来就越轻松，这也就是市面上“大道至简”的论调，只不过我用一些最通俗的话来解释了。

很多人可能会对这一点有疑问，为什么一定要标准化？只用一根裸k，按自己的盘感把交易做到盈利不是一件很酷的事情吗？

但你想想，如果按照盘感去交易，是不是大多数时候都是“一时盈利一时爽，长期盈利火葬场”？

很多人形容自己的交易标准都是：放量下跌，快速上涨，弱势收线，短期见顶，弱势下跌，突破力度不够等等，全靠个人主观判断。

进场标准也是，觉得弱势收线了，就可以进场了，但下次觉得还不够弱，晚点再进场，每次标准都不一致。

盈利的时候，精神状态好，判断就很激进；亏损了精神很害怕，判断就很保守，因为没有客观的判断标准，交易做起来起起伏伏的，亏都不知道亏到哪里去了？

所以如果你想知道自己的交易问题出在哪，想精进自己的交易技术，你就必须得有绝对的标准，你才能找到亏损的原因，才能知道怎么改变，才能做到盈利。

图中是水平破位分类标准的示意图，是黄金15分钟的k线图。

做水平破位的技术标准：

（1）要求整理的形态多于40根以上的k线，这样能够保证整理的周期足够长，破位后的行情有力量。

（2）k线测试水平压力位三次以上，这样可以验证压力位的有效性。

（3）测试水平压力位的点之间的价格差，在4个点以内，这样可以保证水平破位的形态标准。

（4）行情收线击穿水平压力位进场。

这样的交易标准，每一个点都非常清晰明确，可复制可量化，没有乱七八糟的形容词，交易过程完全不带主观判断，交给任何一个人都可以操作，这就是我们常说的交易系统细节的绝对分类。

只有这么做，才能极大程度上杜绝情绪对交易结果的影响，交易系统才足够稳定。

总结一下：在我眼里，一套顶级的交易系统，它需要严控风险，需要有稳定可持续的盈利能力，还需要有绝对标准的执行过程，这样做起交易来，才可以不慌不乱，稳操胜券。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。